Solange man nicht mit Administratorrechten arbeitet (hinter NAT/PAT, normalerweise kein Problem), macht die eine Firewall (XP oder Dritte) einen Sinn. Es ist aber schon mal ne Abhilfe dass nicht alle default Windows Ports offen sind und somit ist zumindestens bei Sicherheitslücken ein halbwegs guter Schutz.
Bei Dritt-Herstellen ist es zumindestens möglich die Einstellungen per Passwort auch als Admin zu schützen, um so vor Manipulationen "gefeit" zu sein.
Bei Windows-XP (kA ob bei Vista UAC angeht) können bei Administratorrechten automatisch die benötigen (nur Pfad zum Programm) einträge erstellt werden. Somit könne eine bereits freigeschaltetes Programm überschrieben werden um einem Virus/Malware die Kommunikation zu ermöglichen (oder neuer Eintrag).
Weiteres Problem ist, dass sich nur auf der Paket-Ebene/Port einklinkt. Wird zwar auch auf App-Basis geprüft, aber ein Socket kann trotzdem geöffnet werden. Sprich das jeweilige Programm wirft keinen Fehler. Nach erstellen der Regel arbeitet das Programm ganz normal weiter als wäre nichts gewesen. Während bei den meisten anderen Lösungen auch keine Sockets geöffnet werden können oder Fehler auftreten. (Lediglich Verbingungen/Client Sockets werden ein Timeout erhalten).
Wie gesagt Personal-Firewalls machen erst Sinn wenn sie ohne Administrator rechte laufen und laufen können. Bei früheren Lösungen (2000-2003 herum) reichte es meistens einfach den Prozess zu terminieren.
Aber sonst sind die Dritten-Firewalls meist nicht besser als die von integrierte von Windows (bzgl. Sperrmöglichkeiten). Sie zeigen aber meist detailliertere Informationen direkt an. Auch verlangsamen sie das System erheblicher.
mfg Schakal