Es gibt unterschiedliche Quellen, die du in eine Szene integrieren kannst. Wenn du nur ein Fenster aufnimmst hast du wahrscheinlich "Fensteraufnahme" anstelle von "Bildschirmaufnahme" als Quelle ausgewählt.
"Die Anzeige des Dateinamen zu Beginn des Videos" hört sich nach dem Standardverhalten vom VLC-Player an. Falls du das meinst, das kannst du wie folgt deaktivieren.
Einstellungen -> Einstellungen anzeigen: Alle -> Video -> Medientitel im Video einblenden